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中海油能源發(fā)展股份有限公司庫存損益VaR值模型技術開發(fā)服務采購技術要求書編制：審核：批準：一、項目概況及總體要求隨著數(shù)字化時代的發(fā)展以及行業(yè)競爭的加劇，油氣銷售領域面臨著諸多挑戰(zhàn)與機遇。在國內(nèi)大宗商品企業(yè)利潤率下行的大背景下，數(shù)智化轉型成為企業(yè)提升競爭力的關鍵路徑。對于海油發(fā)展而言，能源銷售業(yè)務作為支柱產(chǎn)業(yè)，在當前貿(mào)易環(huán)境中，貿(mào)易信息分析系統(tǒng)雖已發(fā)揮一定作用，但隨著業(yè)務拓展，新問題不斷涌現(xiàn)?，F(xiàn)有貿(mào)易信息分析系統(tǒng)在處理大宗商品貿(mào)易數(shù)據(jù)時，無法有效結合歷史數(shù)據(jù)和價格預測進行庫存損益量化評估，自動化和智能化程度不足。同時，在庫存管理上，尚未充分掌握產(chǎn)量-庫存-價格之間的內(nèi)在規(guī)律，缺乏對庫存成本和采購價格估算的深入研究，影響了企業(yè)的經(jīng)營效率和盈利能力。本項目旨在通過研發(fā)VaR值分析模型，量化庫存在險價值，實現(xiàn)油價和匯率波動分級預警，提升銷售業(yè)務智能化水平。項目基于貿(mào)易信息分析系統(tǒng)的風險監(jiān)測指標庫建設，構建VaR模型，評估庫存損益的不確定性，并結合安全庫存和風險偏好制定應對策略。二、服務內(nèi)容和范圍21服務內(nèi)容在本項目中，需要的庫存損益VaR值計算是為貿(mào)易信息分析系統(tǒng)提升大宗商品貿(mào)易風險管理能力重要的功能之一。VaR值模型建立的對象資產(chǎn)，現(xiàn)階段就是各分支的待銷售庫存資產(chǎn)。VaR值模型計算參數(shù)與貿(mào)易信息分析系統(tǒng)數(shù)據(jù)指標進行對應。增加用于VaR和方差/協(xié)方差參數(shù)設定的模塊頁面。明確蒙特卡洛法VaR的指標參數(shù)設定（如投資組合、模擬次數(shù)、置信水平、線性/非線性模型、窗口天數(shù)、主成分分析技術閾值、衰減因子、持有期等），明確評估日期的資產(chǎn)價格，計算歷史波動率、協(xié)方差和相關性，市場變量模擬（應用隨機數(shù)模擬生成、相關矩陣分解、PCA技術等），投資組合重估（將庫存損益與不同級別投資組合進行分類聚合），設定合理的VaR閾值、定期自動計算VaR值，檢測VaR值超出設定閾值時自動報警程序，并結合公司實際情況，形成VaR值風險管理流程與應對方案，編制VaR值模型應用說明書。可以將每日的銷售價格作為計算資產(chǎn)VaR值的評估價格。計算VaR值風險的最小維度資產(chǎn)是產(chǎn)品+銷售點，不同的“產(chǎn)品+銷售點”具有不同的每日價格和庫存?！爱a(chǎn)品+銷售點”的當前最新庫存就是該資產(chǎn)的風險敞口頭寸。這樣計算最小維度資產(chǎn)的VaR值就有了數(shù)據(jù)基礎，從而得出其預設條件（包括置信區(qū)間等）下的VaR值風險。模型還可以同步運用凝析油及穩(wěn)定輕烴價格預測結果，從“產(chǎn)品+銷售點”所屬的產(chǎn)品、產(chǎn)品大類、整個公司業(yè)務等多個層次，分類計算出更高維度資產(chǎn)的VaR值風險損失預估。VaR值計算需要的前置條件是完備的價格曲線、準確的交易頭寸與盈虧數(shù)據(jù)、準確與合理的敞口計算邏輯。VaR值風險監(jiān)測指標庫建設，將通過價格曲線、交易捕獲、估值引擎來動態(tài)的計算出準確的頭寸、敞口、盈虧等數(shù)據(jù)。在此基礎上，本次項目將進行如下的功能建設及數(shù)據(jù)整合：數(shù)據(jù)處理：聚合商品曲線價格、庫存頭寸（包含當前頭寸和預測頭寸）等數(shù)據(jù)，清洗對齊時間序列。模型選擇：蒙特卡洛模型。設計開發(fā)：將在212部分介紹?；販y優(yōu)化：對比實際損失與VaR預測，以便校準模型參數(shù)。211數(shù)據(jù)準備與處理（1）數(shù)據(jù)準備收集貿(mào)易系統(tǒng)相關歷史數(shù)據(jù)，包括產(chǎn)品價格、敞口數(shù)量等，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量與完整性。?當日庫存數(shù)據(jù)獲取當日庫存將按照規(guī)定的模板格式，導入系統(tǒng)。對于庫存而言，相應維度下的庫存數(shù)量，即為風險敞口頭寸。計算VaR時，需要定義庫存范圍，因而VaR的維度與所選庫存維度一致，比如，某一個“產(chǎn)品+銷售點”，或包含多個“產(chǎn)品+銷售點”的某一投資組合。系統(tǒng)將記錄每天的庫存數(shù)量，并基于ARIMA等時間序列模型，預測未來的庫存數(shù)量。?當日油品銷售價格獲取在貿(mào)易信息分析系統(tǒng)中構建庫存遠期價格曲線，通過用戶手動上傳，或隆眾等價格發(fā)布平臺接口導入價格，具體方式按實際情況決定。曲線價格將應用于計算庫存盯市損益和VaR值。（2）數(shù)據(jù)處理對數(shù)據(jù)進行清洗和處理，去除異常值和補充缺省值，避免對VaR值計算造成干擾。（3）確定時間窗口確定合適的數(shù)據(jù)時間窗口，以便計算VaR值時能夠覆蓋足夠的歷史信息?；厮輸?shù)據(jù)的時間窗口設定在30天、60天，不超過90天。（4）窗口數(shù)量導入收集庫存敞口數(shù)量，按照規(guī)定的格式模板導入系統(tǒng)。212VaR值風險模型建設VaR模型技術開發(fā)服務，將以上述數(shù)據(jù)處理分析為基礎，在貿(mào)易信息分析系統(tǒng)中，進行以蒙特卡洛法計算VaR值的功能設計與開發(fā)，具體開發(fā)界面及其作用如下：（1）設計VaR值模型基于VaR值模型數(shù)據(jù)處理分析報告，進行庫存損益VaR值模型設計，編制詳細設計說明書。（2）價格曲線設置定義曲線的名字、特性、單位、發(fā)布節(jié)假日、價格來源等信息。通過曲線配置，用戶可創(chuàng)建以下兩類核心曲線：?遠期價格曲線?結算價格曲線同時，系統(tǒng)將允許定義以下兩類曲線：